تعریف اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط جرالد اپل در دهه ۱۹۷۰ میلادی معرفی شد. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری قدرت و جهت روند بازار و همچنین شناسایی تغییرات مومنتوم (شتاب حرکت قیمت) استفاده می‌شود. MACD ترکیبی از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) است که از دو خط اصلی خط مکدی و خط سیگنال تشکیل می‌شود و به‌همراه هیستوگرام اطلاعات مهمی درباره روند بازار ارائه می‌دهد. تحلیلگران و معامله‌گران از MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج، شتاب روند و تغییرات مومنتوم در بازار استفاده می‌کنند.
فهرست مطالب:
تعریف اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی (MACD)، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence، به معنای واگرایی و هم‌گرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که توسط جرالد اپل در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسعه یافت. به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری بالا، این اندیکاتور به‌طور گسترده‌ای توسط تحلیلگران در سراسر جهان برای شناسایی روند بازار و فرصت‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. با این حال، تحلیلگران حرفه‌ای معمولاً برای پیش‌بینی دقیق روند قیمت از ترکیب MACD با سایر ابزارها و معیارهای تحلیل مانند حجم معاملات و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند.
اجزای اصلی اندیکاتور MACD:
-
خط مکدی (MACD Line):
این خط از تفاوت میان میانگین متحرک نمایی (EMA) بلندمدت (۲۶ روزه) و کوتاه‌مدت (۱۲ روزه) تشکیل می‌شود. خط مکدی جهت روند بازار را مشخص کرده و معمولاً در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. -
خط سیگنال (Signal Line):
خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط مکدی است که برای شناسایی تغییرات روند و چرخش قیمت به کار می‌رود. معمولاً این خط در نمودار با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. -
نمودار هیستوگرام (MACD Histogram):
هیستوگرام تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این میله‌ها به‌طور طبیعی با افزایش سرعت حرکت قیمت افزایش پیدا می‌کنند و با کاهش سرعت حرکت قیمت کاهش می‌یابند. هیستوگرام معمولاً در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و برای شناسایی قدرت روند استفاده می‌شود.
کاربرد اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:
-
تشخیص روند بازار: هنگامی که خط مکدی از خط سیگنال عبور می‌کند، این می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.
-
سیگنالهای خرید و فروش:
-
سیگنال خرید: زمانی که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است.
-
سیگنال فروش: زمانی که خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است.
-
-
شناسایی واگرایی‌ها: وقتی که قیمت سقف‌های بالاتری می‌سازد اما خط مکدی سقف‌های پایین‌تری می‌سازد، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی و احتمال تغییر روند به نزولی باشد.
واگرایی در اندیکاتور مکدی چیست؟
واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و خط مکدی یک الگوی متضاد ایجاد کنند. به عبارت دیگر، قیمت و خط مکدی در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر جهت روند قیمت باشد، به‌خصوص زمانی که واگرایی در انتهای روندهای موجود شکل می‌گیرد. در مجموع، واگرایی‌ها در مکدی به دو نوع واگرایی معمولی (Regular Divergence) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence) تقسیم می‌شوند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.
انواع واگرایی در مکدی
واگرایی معمولی (Regular Divergence)
-
واگرایی معمولی مثبت (+RD):
-
زمانی که در اندیکاتور مکدی دو کف افزایشی مشاهده می‌شود، اما در نمودار قیمت کف‌های کاهشی شکل می‌گیرد، این واگرایی معمولی مثبت است. این نوع واگرایی معمولاً در روندهای نزولی مشاهده می‌شود و می‌تواند به عنوان سیگنال خرید عمل کند.
-
-
واگرایی معمولی منفی (-RD):
-
زمانی که در اندیکاتور مکدی دو سقف کاهشی مشاهده می‌شود، در حالی که قیمت سقف‌های افزایشی دارد، این واگرایی معمولی منفی است. این واگرایی معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال فروش یا خروج از بازار باشد.
-
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
-
واگرایی مخفی مثبت (+HD):
-
این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال ساخت کف‌های افزایشی باشد، اما در اندیکاتور مکدی کف‌های کاهشی تشکیل می‌شود. واگرایی مخفی مثبت معمولاً در روندهای صعودی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
-
-
واگرایی مخفی منفی (-HD):
-
در این نوع واگرایی، قیمت سقف‌های کاهشی می‌سازد، اما در اندیکاتور مکدی سقف‌های افزایشی تشکیل می‌شود. واگرایی مخفی منفی معمولاً در روندهای نزولی مشاهده می‌شود و می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای ادامه روند نزولی عمل کند.
-
اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI چه تفاوتی دارند؟
اندیکاتورهای MACD (Moving Average Convergence Divergence) و RSI (Relative Strength Index) هر دو ابزار تحلیل تکنیکال هستند که برای سنجش قدرت و شتاب حرکت قیمت در بازار به کار می‌روند، اما این دو اندیکاتور از دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی به تحلیل بازار می‌پردازند. در ادامه به برخی از تفاوت‌های کلیدی میان این دو اندیکاتور اشاره می‌کنیم:
روش محاسبه و مفهوم پایه
-
MACD: این اندیکاتور رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را می‌سنجد. خط MACD از تفاوت میان EMA با دوره‌های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه به دست می‌آید و نشان‌دهنده تغییرات مومنتوم یا شتاب قیمت است. در حالی که خط سیگنال (معمولاً ۹ روزه) به‌عنوان یک میانگین متحرک از خط MACD عمل می‌کند.
-
RSI: این اندیکاتور به‌جای سنجش میانگین‌های متحرک، افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً ۱۴ دوره) را می‌سنجد. مقادیر RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولاً برای شناسایی شرایط اشباع خرید (بالاتر از ۷۰) و اشباع فروش (پایین‌تر از ۳۰) به کار می‌رود.
کاربرد و سیگنال‌دهی
-
MACD: به‌طور عمده برای شناسایی تغییرات روند و مومنتوم استفاده می‌شود. سیگنالهای خرید و فروش معمولاً از طریق تقاطع‌ها (عبور خط MACD از خط سیگنال) و واگرایی‌ها (تفاوت بین حرکت قیمت و MACD) به دست می‌آید.
-
RSI: بیشتر برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌رود و به‌ویژه برای شناسایی شرایط بازار بیش‌خرید و بیش‌فروش مفید است. زمانی که RSI بالای ۷۰ باشد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است و زمانی که زیر ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش است.
ترکیب با سایر ابزارها
-
MACD: این اندیکاتور می‌تواند همراه با میانگین‌های متحرک یا دیگر اندیکاتورهایی که بر اساس حرکت قیمت‌ها هستند، استفاده شود. سیگنالهای خرید و فروش معمولاً با استفاده از خطوط تقاطع و هیستوگرام MACD گرفته می‌شود.
-
RSI: معمولاً همراه با اندیکاتورهایی مانند MACD یا میانگین متحرک استفاده می‌شود تا سیگنال‌ها تأیید شوند. در صورتی که RSI نشان‌دهنده اشباع خرید یا فروش باشد و اندیکاتور دیگری روند قیمت را تایید کند، این سیگنال می‌تواند قوی‌تر باشد.
تفاوت در شتاب روند
-
MACD: این اندیکاتور بیشتر برای شناسایی شتاب حرکت قیمت و تشخیص تغییرات مومنتوم استفاده می‌شود.
-
RSI: به‌طور کلی بیشتر بر روی موقعیت قیمت نسبت به سطوح اخیر تمرکز دارد و در واقع شدت تغییرات را اندازه‌گیری نمی‌کند.
واگرایی
-
MACD: واگرایی در MACD زمانی رخ می‌دهد که قیمت و MACD جهت‌های مخالفی داشته باشند. این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند جاری باشد و سیگنال تغییر روند ایجاد کند.
-
RSI: واگرایی در RSI زمانی است که قیمت حرکت می‌کند در حالی که RSI حرکت مخالف نشان می‌دهد. این نیز می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای تغییر روند باشد.
سوالات متداول
-
اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت و جهت روند بازار و شناسایی تغییرات مومنتوم قیمت استفاده می‌شود.
-
MACD چگونه محاسبه می‌شود؟
MACD از تفاوت میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های ۱۲ روزه و ۲۶ روزه به دست می‌آید. سپس خط سیگنال به‌عنوان میانگین متحرک ۹ روزه از خط MACD محاسبه می‌شود.
-
چه اجزایی در اندیکاتور MACD وجود دارد؟
اندیکاتور MACD از سه جزء اصلی تشکیل شده است:
-
خط مکدی (MACD Line): تفاوت بین EMAهای ۱۲ روزه و ۲۶ روزه
-
خط سیگنال (Signal Line): میانگین متحرک ۹ روزه از خط مکدی
-
هیستوگرام (MACD Histogram): تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال.
-
چگونه سیگنال خرید در MACD شناسایی می‌شود؟
سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند. این نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است.
-
چگونه سیگنال فروش در MACD شناسایی می‌شود؟
سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند. این نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است.
-
هیستوگرام MACD چه معنایی دارد؟
هیستوگرام MACD تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. میله‌های هیستوگرام زمانی بلندتر می‌شوند که قدرت مومنتوم افزایش می‌یابد و زمانی کوتاه‌تر می‌شوند که قدرت مومنتوم کاهش پیدا می‌کند.
-
چه کاربردهایی در استفاده از MACD وجود دارد؟
MACD برای شناسایی تغییرات روند، تایید سیگنالهای خرید و فروش، شناسایی واگرایی‌ها و تحلیل قدرت مومنتوم قیمت استفاده می‌شود.
-
واگرایی در MACD چیست؟
واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت با حرکت MACD هم‌راستا نباشد. این ممکن است نشانه‌ای از ضعف روند موجود باشد و به تغییر روند اشاره کند.
-
چه تفاوتی بین MACD و RSI وجود دارد؟
MACD به شناسایی روند و مومنتوم بازار کمک می‌کند، در حالی که RSI بیشتر برای شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش و قدرت نسبی روند استفاده می‌شود.
-
MACD در کدام بازارها کاربرد دارد؟
MACD در تمامی بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر بازارها برای شناسایی روندها و سیگنالهای خرید و فروش کاربرد دارد.
سخن پایانی
اندیکاتور مکدی ابزاری قوی و مؤثر برای شناسایی روندهای بازار و نقاط تغییر در حرکت قیمت است. این اندیکاتور با استفاده از تقاطع‌ها، هیستوگرام و واگرایی‌ها می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. با این حال، همانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگر، MACD باید در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل مانند اندیکاتور RSI یا خطوط روند استفاده شود تا سیگنالهای دقیق‌تری بدست آید. استفاده هوشمندانه و ترکیب این ابزارها می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش دقت پیش‌بینی‌ها کمک کند.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”تعریف اندیکاتور مکدی (MACD)“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
نظرات کاربران