بررسی عملکرد ریسک به بازده صندوق‌های اهرمی در شش ماه اخیر
به گزارش مالی3، در بازه زمانی شهریور سال گذشته تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴، نسبت Information Ratio (IR) هفت صندوق اهرمی بررسی شده است. این نسبت بازدهی تعدیل‌شده بر اساس ریسک را نشان می‌دهد و بیانگر میزان بازدهی مازاد هر صندوق نسبت به شاخص معیار (شاخص کل) است که با میزان ریسک گرفته شده هم‌راستا می‌شود.
هرچه مقدار IR بالاتر باشد، نشان‌دهنده عملکرد بهتر صندوق در تولید بازدهی پایدار و بهینه‌تر نسبت به ریسک تحمل شده است.
در این میان، صندوق موج با نسبت IR معادل ۱۹.۲۰ درصد، بهترین عملکرد را در میان صندوق‌های بررسی‌شده داشته است. این صندوق توانسته است بازدهی مازاد مناسبی نسبت به شاخص کل ایجاد کند و در عین حال مدیریت مطلوبی بر نوسانات و ریسک‌های بازار داشته باشد.
از این رو، صندوق موج به عنوان یکی از گزینه‌های متعادل‌تر و کارآمدتر برای سرمایه‌گذاران با دید تحلیلی در بازار شناخته می‌شود و عملکرد امیدوارکننده‌ای در این دوره داشته است.
نظرات کاربران