تحلیل PCA نشان می‌دهد صندوق زروان بیشترین همبستگی را با طلای فیزیکی دارد
به گزارش مالی3، صندوق زروان در سال 1404 با ثبت همبستگی 97.63 درصدی بالاترین همبستگی را با طلای فیزیکی به‌ویژه شمش طلا و سکه امامی از میان صندوق‌های طلا به خود اختصاص داد. این تحلیل با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) انجام شده است که یکی از ابزارهای پیشرفته آماری برای استخراج عوامل مشترک میان چند متغیر است.
در این روش، نوسانات روزانه شمش طلا و سکه امامی ترکیب شده و یک شاخص واحد از رفتار کلی بازار طلای فیزیکی ایجاد شده است. وزن هرکدام از این دارایی‌ها بر اساس انحراف معیار بازدهی آن‌ها تعیین شده است که در نهایت شاخص به‌دست‌آمده تصویری دقیق و متعادل‌تر از حرکات قیمتی طلا در بازار فیزیکی ارائه می‌دهد.
از ابتدای سال 1404، علیرغم نوسانات قابل توجه بازار، طلای فیزیکی به‌ویژه شمش طلا و صندوق‌های طلا بازدهی‌های قابل توجهی داشته‌اند. به‌ویژه شمش طلا به دلیل وابستگی بیشتر به انس جهانی طلا رشد بیشتری را تجربه کرده است و صندوق‌های طلا، به دلیل وزن بیشتر گواهی شمش، بازدهی مشابه‌تری با شمش طلا داشته‌اند.
با استفاده از روش PCA و تحلیل دقیق‌تر، صندوق زروان توانسته است در میان سایر صندوق‌ها با بالاترین همبستگی 97.63 درصدی نسبت به طلای فیزیکی قرار گیرد، که نشان‌دهنده توانایی این صندوق در پیگیری حرکات بازار طلای فیزیکی است.
نظرات کاربران